"Paa Sporet" på Vesterbrogade verkar ha vad du söker. Ligger inte direkt vid Strøget utan väster om Hovedbanegården, men du kan ta dig dit via en promenad eller med S-Tog verkar det som.
http://www.paa-sporet.com
Finns även en rolig butik som heter City Guns vid Gammeltorv längs Strøget, de säljer vapen och plastbyggsatser. Möjligtvis har de tåg också.