Buss tar du från Puduraya bus station som ligger hyggligt nära Chinatown vid Jalan Pudu. Ta LRT till Plaza Rakyat (ung. Folktorget) och knalla därifrån.
Det går bussar upp till Pulau Penang och även in till södra Thailand men det är inte direkt turistbyar däruppe. Om du ska ta dykcert är det bättre att ta buss upp till Pulau Penang/Georgetown och kontakta dykcentren där. Dykningen är inte "optimal" men det duger för att ta Open Water.
Du kan även ta bussen över till östkusten, främst Kuantan och sedan ta dig över till öarna som ligger vid kusten. Tänk iofs på att öarna är stängda för monsunperiod fram till April.
Ett företag som kör upp till Penang är Aeorline, bekväma moderna bussar och inte alltför blodigt, det kostar ungefär 200RM att åka buss (1RM = 2SEK).
https://www.aeroline.com.my/
Vill du absolut till Thailand skulle jag hellre flyga
AirAsia till Phuket och ta cert där med Scandinavian Divers. Bokade just tor resa till BKK från KLCC, kostade totalt 420RM (850SEK)
Mer om bussar i Malaysia
http://travelmalaysiaguide.com/best-malaysia-bus-companies/