Nej, man måste inte ha en returbiljett enligt svenskt lag/flygplatsregler.
Däremot kan landet du reser till kräva att du har en biljett ut ur landet innan du reser in. Du behöver alltså inte ha en returbiljett. Om du reser tex till Thailand från Arlanda, räcker det med en flygbiljett ut ur landet, tex Bangkok - Saigon.
Innan du flyger kan flygbolaget kontrollera att du verkligen har en utresebiljett (annars kan landet avvisa dig och flygbolaget får ta kostnaden att flyga tillbaka dig, som jag förstått det).